国外量化投资发张(美国量化投资公司)
中证网讯(记者 王辉)国内外大宗商品市场经过2022年中前后的快速调整后持续宽幅震荡,在此背景下,国内一线私募的量化CTA(管理期货策略)产品业绩表现整体陷入阶段性低潮。对此,百亿私募宽德投资3月2日表示,进入2023年,随着国内经济的复苏,商品期货市场的活跃度将提升;叠加市场参与者结构的边际改善,量化CTA策略较去年预计会有更好的投资机会。
宽德投资量化投资高级经理李鸿辉称,回顾近半年多时间,全市场大部分量化CTA产品的业绩表现整体未达到投资者的普遍预期。这其中既有短期原因,如全球经济供求走弱导致商品市场缺乏明显趋势机会,以及市场交投意愿较低、波动率持续处于低位等;也有长期原因,如过往几年量化CTA策略凭借较为优秀的业绩表现逐渐被投资者认可,更多资金的参与进一步提升了商品期货市场的有效性。
从商品市场的投资展望来看,虽然2023年全球宏观形势尚存一定的不确定性,但随着国内经济的复苏,商品市场的活跃度将有所提升。同时,叠加市场参与者结构的边际改善,量化CTA策略的盈利机会预计将好于2022年。另外,目前国内大部分资管产品的投资策略主要以做多股市、债市和房地产为主,量化CTA策略与“主流投资标的”的低相关性,使得其依然在长期资产配置中具有重要价值。
在私募管理人的策略优化迭代方面,李鸿辉表示,宽德投资长期坚持“让研究走在规模之前”。在市场潜在波动难以避免的情况下,公司一方面不断丰富策略的信号类型和组合方式,以期捕捉到更广阔的市场机会;另一方面,也将持续完善策略的风控体系,使其能够更有效地应对市场波动。此外,对于量化CTA产品的筛选,李鸿辉认为,投资者在选择产品时除参考过往业绩表现外,也可以关注私募管理人投资业绩与市场主流产品表现的相关性;另外,管理人的投研团队稳定性以及技术团队实力,也是投资人考察机构投资能力的重要维度。
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