期货交易策略(国债期货交易策略)

币圈问答 阅读 3 2023-05-04 12:13:13

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作者:圆圆的元师傅

投资咨询:Z0015860

编辑:小师妹

都说交易员是这个世界上最聪明、最爱动脑子的一批人,那我们先来看几个脑洞够大的交易策略。


这是一个早年在韩国很流行的股指策略。


韩国和朝鲜关系紧张的时期,朝鲜隔三岔五会在边境线上放几发大炮仗。炮仗一放,韩国股指就该跌了。


于是一帮基金经理就在边境放震动探测仪,振幅超过一定数量就做空股指。刚开始这样搞确实能赚到钱,但是后来大家的设备越来越变态了,敏感度越来越高。甚至用望远镜卫星什么的提前观察朝鲜的部署,预测朝鲜什么时候放炮……基金经理也够卷!

你见过哪些奇葩的交易策略


再来一个关于石油期现套利的策略。


石油的现价低于期货价格,因为石油的存储需要成本。这个成本称为carry cost,它和期货到期后的递送成本(delivery cost)以及预期需求变化加在一起,组成了石油的期现价差。


但是石油的保存和递送成本是可以想办法降低的。


比如陆地上石油的储存和运输成本较高,所以在空船率高的时候,商品交易员会租下船只装满石油让他们在海上漂着,同时做空期货,到期后直接递送入港。这样大大节省了实际的储存和递送成本,形成和期限价差的套利。


这俩至少还是逻辑上还是严谨的,而有些策略可能就根本不讲逻辑了。


美国《技术交易商简报》主编查尔斯·勒博讲述过一个依靠外太空信号做交易的人。此人声称能够通过自制的“行星间通讯手机”接受到外太空的信息,从而决定做多还是做空。而这个手机不过是一个装有收音机天线的空可乐瓶。神奇的是这个人最后是赚到钱了的,因为当他的仓位亏钱时,别人会嘲笑奚落他的外星信号,而他也会将损失归咎于信号受到了宇宙中的磁场的干扰,继而平掉亏损持仓。一旦持仓获利,他又会长编大论的讲述自己的经验,持续不断的向人们炫耀自己信号如何有效。尽管此人听起来像是个疯子,但是他却无意识的遵循了一条绝妙的退市策略:截亏持盈


与之类似的奇葩交易策略,文艺复兴科技公司早年也没少做,公司创始人西蒙斯,可是不折不扣的数学家出身,但是所使用的一些策略,似乎并不比“外太空信号”高明多少!


其中一个看天气决定多空的交易策略:看纽约天气,艳阳天做多,阴雨天做空。简直就是交易界的段子手!


西蒙斯还有一个策略,被称为“空中花园”,这个策略倒是可以详细说道说道,因为我是真花了时间做过回测并且应用过。


“空中花园”规则很简单:当天开盘后的第一根5分钟K线,如果是阳线,则立马开多,如果是阴线,则立马开空,无论是多空,收盘前5分钟平仓。


很简单粗暴的一个日内策略,看起来也不是很正经的样子,但是我们还是用正经的方法对其做测试。


你见过哪些奇葩的交易策略


用股指IF主力连续合约做一些回溯测试,红色连线代表盈利的交易日,绿色连线代表亏损的交易日,这么看起来,好像还挺靠谱的呀!导出最近3年的回测资金曲线,还别说,真能赚钱呢!


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如果觉得这个资金曲线中间回撤的幅度太大,那我们还可以对交易规则做点调整:如果日内持仓浮亏达到一定幅度,即便不到收盘前5分钟,也平仓止损离场。


如此,得到了如下图新的资金曲线:


你见过哪些奇葩的交易策略


看起来,是不是顺滑了不少呢!


当然上面资金曲线是用正常手续费标准测试的,考虑到股指日内平仓的手续费较高,整体效果会大打折扣。不过机智的投资者想到了收盘前锁仓,第二天开盘平仓的方法去减少手续费支出。


由此还衍生出了:股指期货收盘前开多,第二天开盘后平仓。背后原因:首先是日内手续费确实高一些,其次是因为政府的救市政策,每天晚上基本上必出利好,所以股市早上经常都会冲高反弹。这也造成股指期货总是盘中持仓量低,收盘持仓量最高。以前很多人只做日内,现在更多人只做隔夜,机智的交易者们。



最后我们还是做个小结:像外太空信号、看天气多空以及空中花园这类型的策略,本质上我们都可以看作是随机入场信号,而它们的离场信号无不遵循了一个古老原则:截断亏损,让盈利奔跑。


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标签: 策略 信号 股指

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文章来源: 小月
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