股指期货 自动化交易 股指期货自动化交易

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各位老铁们，大家好，今天由我来为大家分享股指期货，以及股指期货自动化交易的相关问题知识，希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家，还望关注收藏下本站，您的支持是我们最大的动力，谢谢大家了哈，下面我们开始吧！

本文目录

1. 股指期货开放，六连跌是巧合吗？
2. 怎么用macd指标自动选股
3. 怎么看待程序化自动交易？
4. 期货程序化交易怎么做？

股指期货开放，六连跌是巧合吗？

在中国股票市场的下跌与股指期货是存在一定的关系的。

世界很多金融市场上都有股指期货，但是独独在中国，股指期货给股票市场会造成比较大的伤害，为什么会这样？

原因就在于，中国股指期货的规则与股票市场不匹配，这是一个非常大的问题。

首先第一点股指期货对于散户是有歧视性的，开户需要50万的资金，这已经把相当一部分散户挡在外面，第二点，股指期货的合约设置得过大，就是的即使有资格参与股指期货交易的散户也会面临风险过大的危害。都说股指期货是为了给股票交易对冲风险，那么仅仅是机构有风险？难道散户投资者就不需要对冲风险的工具了？这是一种非常明显的歧视性政策，使得机构投资者在对散户的交易中具有的优势进一步扩大。

第2点股票交易是t+1，但是股指期货的交易规则是t+0，这是搞哪样？中国的股票市场是一个信息不对称非常厉害的市场。机构投资者本身就对散户而言具有信息优势，当市场发生不利情况的时候，机构投资者随时都可以在股指期货上放空，散户却只能在第2天卖出他们的股票。这就是所谓的机构先逃！这种交易规则上的差别如果还不是歧视？那我真不知道什么还是歧视！

目前融资融券，股指期货和50ETF期权，全部对散户具有门槛限制，而且他们的交易规则跟A股市场目前的交易规则严重不匹配，这使得机构的投资者利用这些金融工具完全可以构建出很多无风险套利的模型，利用t+1这一点时间差就能对无法利用这些金融工具的交易者欲取欲求。无论股票市场是上涨还是下跌，机构投资者都具有盈利的工具，那么作为亏损的对手方的散户，只要来开户的数量足够多就可以了。

怎么用macd指标自动选股

MACD指标是一种技术分析工具，可以用于股票的选股。使用MACD指标自动选股需要先编写一个程序，该程序可以自动扫描股票市场中的股票，然后根据MACD指标的计算结果进行筛选。

具体来说，可以设置MACD指标的参数，如快线、慢线和信号线的周期，然后根据这些参数计算每只股票的MACD指标值。

根据MACD指标的数值，可以筛选出符合条件的股票，如MACD指标的数值大于0，或者MACD指标的数值出现了金叉等。这样就可以自动选出符合条件的股票，从而进行投资。

怎么看待程序化自动交易？

做期货如果资金太小，只有几千几万的，哪怕程序化一年能翻一两倍，我都觉得意义不大。投入的时间和精力与获得回报不是太成正比，尤其是做投机交易，冒的风险是很大的，这种翻一两倍的做法我个人其实觉得没有必要。当然，如果是长期交易亏损的，就不要太好高骛远了，自己先能一年翻一两倍再说。

如果是大资金做程序化，我觉得还是很不错的。一方面资金越大，越是不好进出和管理，毕竟做的品种盘口的单子没有那么多，一次下的单量太多，根本成交不了；另一方面，由于手速、反应速度、网速等速度问题，手动根本无法快速的成交。毕竟在速度和判断这块儿，肢体速度与程序相比，还是显得比较慢。

此外有一些主观的因素，比如做主观交易的时候，个人手动成交的，可能会受一些心理等影响造成本应该平掉的单子，结果扛了一下造成大亏。本来盈利走掉的单子，结果回撤比较大，造成利润回吐。从交易层面上说，程序化可能会避免这种情况的出现。缺陷则是，程序化本身的运行以及制定程序化策略的人，是否有这完善的系统交易策略，这套策略正常运行是否能够稳定盈利，这才是关键的问题所在。截止到目前，程序化做的比较好的还不是太多，目前还就房世辉教授、林之鹤等人做的相应较好些。尤其是房世辉教授，每年能够达到稳定的盈利，盈利比率要超过市场正常水平。

目前，国内程序化这块儿发展的还不是特别快，一方面是中国市场大多数还是散户为主，机构户相应较少；另外就是国内整体还是投机的偏多些，一些企业和机构并没有真正投入到期货市场当中来，期货市场也缺少一些针对性的法律法规，整体市场有待进一步完善。不过，我对未来程序化还是很看好的，等到市场趋于完善之后，市场投资者的金融素养得到提升，以及个人投资者的不断退出，机构作为主导之后，程序化交易将会绽放出它自身耀眼的光芒。

期货程序化交易怎么做？

参与过程很简单。

开个户，弄个软件，编个策略，然后运行就可。如图：

开户就是去期货公司开户，然后软件可以选择文华财经和交易开拓者。前者固定收费，后者上浮手续费。然后策略编写，得靠自己，编写完事加载到软件里就可以自动化运行了。

这里面的关键其实就在于策略。

程序化的策略各种各样。简而言之，就是要用计算机语言把你的策略形容出来。

比如，5日均线和10日均线金叉做多，死叉做空。这就是一个程序化交易策略。但是，逢低买入，逢高卖出，回调后买入，反弹后做空等就不可以程序化，因为这些说法不具体，逢低的低，具体这么定义，什么叫低？10日的低点，还是20日的低点？还有，回调后买入，具体是什么时候，如何才能让计算机知道行情是在回调？回调到什么程度买入？这些无法量化的语言，是实现不了程序化的。

程序化交易最难点就在于策略，因为程序化交易本质还是交易。程序化交易脱离不了人性。编写，运行，实现都很容易，只要题主能够拥有一套策略就可以了。

期货程序化交易的模拟做的很不错，建议题主去弄套模拟体验一下，。

股指期货和股指期货自动化交易的问题分享结束啦，以上的文章解决了您的问题吗？欢迎您下次再来哦！

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