国债期货与十年国债(国债期货十年期主力合约)

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财联社5月31日讯（编辑 毛乐彤）周二，国债期货全线收跌，银行间主要利率债收益率普遍明显上行，中短券上行幅度较大。月末最后一个交易日，银行间市场资金面仍供给无忧，惟隔夜和七天利率上行明显，其中隔夜明显上行逾17bp至1.56%附近。

具体来看，国债期货10年期主力合约跌0.22%，5年期主力合约跌0.19%，2年期主力合约跌0.05%。现券方面，银行间主要利率债收益率普遍明显上行，中短券上行幅度较大。10年期国开活跃券220210收益率上行2.35bp报2.9735%，10年期国债活跃券220003收益率上行2.83bp报2.79%，5年期国开活跃券220203收益率上行4bp报2.7175%。

（数据来源：wind）

地产债涨跌不一，“21金科01”跌超19%，“20龙控04”跌超9%，“20碧地04”跌超6%，“20融信01”跌超5%，“20时代02”跌超4%，“16融创07”、“20世茂G3”、“20时代09”、“19龙控01”跌超2%；“20龙控01”涨超9%，“20世茂G2”涨超5%，“20碧地02”涨超3%，“20世茂G4”、“20中骏02”、“21远洋01”涨超2%。此外，“20北汽03”涨超5%，“21中金G5”跌超4%。

一级市场方面，国开行四期金融债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，国开行3个月、3年、5年、7年期金融债中标收益率分别为1.3535%、2.3979%、2.5803%、2.9115%，全场倍数分别为6.51、3.32、5.94、4.68，边际倍数分别为1.26、1.56、1.79、2.17。

农发行2年期增发债定位明显低于二级，7年期定位偏高。据交易员透露，农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.3053%、2.986%，全场倍数分别为3.78、1.93，边际倍数分别为2.96、2。

中国5月官方制造业PMI为49.6，虽低于临界点，但比上月上升2.2个百分点，制造业总体景气水平有所改善。中国5月官方非制造业PMI为47.8，比上月上升5.9个百分点，非制造业景气水平明显改善。

中信固收称，6月份债券市场面临最大的基本面变化是局部疫情扫尾和资金面可能收敛；在经济基本面修复向上，叠加地方债供给压力陡增、资金面逐步收敛的多重利空因素下，6月债市面临逆风环境，需要警惕10年国债收益率利率回调和收益率曲线上移的风险。

货币市场方面。资金面上，月末最后一个交易日，银行间市场资金面仍供给无忧，惟隔夜和七天利率上行明显，其中隔夜明显上行逾17bp至1.56%附近。交易员表示，月末资金利率攀高属正常，但拆借难度并不大，在目前经济承压背景下，流动性料保持平稳，6月关注地方债等因素扰动。

公开市场方面，央行5月31日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报1.68%，涨26个基点；FR007报1.86%，涨1个基点；FR014报1.85%，与前一交易日持平。

银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报1.5957%，涨19.57个基点；FDR007报1.85%，涨6个基点；FDR014报1.70%，跌3.82个基点。

Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行18.3bp报1.588%，7天期上行8.4bp报1.898%，14天期下行4.6bp报1.757%，1个月期上行0.9bp报1.865%。

一级存单方面，3M期城商行在1.87%询满，1Y期城商行在2.35%询满。二级存单方面，6月到期国股成交在1.65%-1.80%附近，明年5月到期国股有成交在2.285%-2.305%。

（数据来源：wind）

本文源自财联社 毛乐彤

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