期货的残忍(期货惨剧)

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顺德深蓝现居广东省佛山市，大学主修计算机专业，毕业后主要从事软件开发和运维工作，目前兼职做期货。

2015年开始做期货交易，在股市和期市经历过完整的熊市和牛市，转战期货后也有多次爆仓的深刻教训，2017年开始主要做程序化系统的开发和实战；2018年至今可以实现稳定盈利。目前擅长做程序化交易，交易风格是依靠多品种、多周期、多模型控制风险的同时获取稳定收益。

今年是顺德深蓝第三次参加期货日报主办的全国期货实盘大赛。他说，这几年参与实盘大赛主要是想多了解了解自己的实际水平以及与行业内高手之间的差距。比赛期间，他都保持平常心态，以一贯的操作方法进行交易。对于今年取得的成绩，他比较满意。

顺德深蓝本职工作是程序员，从事软件开发和运维工作，2015年股市牛市期间开始接触期货市场。最初进行期货交易，他表示只是希望通过股指期货放大牛市收益，但2015年后半程股市的大跌行情让他遭遇了巨大挫折。为了挽回损失，他开始转入商品期货市场，并从手工交易一步一步走上了量化交易道路。

顺德深蓝回忆，在手工交易阶段也经历了长时间的亏损和多次爆仓。这也让他认识到，一般散户做期货亏损，主要都是在缺乏技术和信息的情况下盲目下单，不懂得止损和止盈。所以，2017年他选择转入程序化交易，主要做程序化系统的开发和实盘交易。2018年终于实现了稳定盈利。

“现在，我已经研发了十多套期货交易策略。”顺德深蓝向期货日报记者介绍，2018年至今基本达到年平均50％的收益。目前，期货交易已经成为他生活不可分割的一部分，家人对他选择交易道路也从不理解逐渐转向了支持。

据了解，目前顺德深蓝主要是程序化多品种交易，由于他觉得今年油脂的行情更适合他的交易方式，便加大了油脂品种的仓位配置，在油脂几个品种上的盈利也相对较多。

“今年6—7月期货市场出现一波相对流畅的下跌趋势行情，我今年的主要盈利基本都是在这一波行情中获得的。”顺德深蓝告诉记者，他的经验是下单靠程序化出信号，但是仓位还是要靠人工控制。他认为，在市场振荡一段时期之后可以加大仓位，而连续盈利的时候则可以逐渐降低仓位。

“我主要是做趋势跟踪，遇到大的趋势，能够实现较大的盈利。不过，趋势过后的振荡期也是回撤的主要原因。”他坦言，其实今年交易印象最深刻的是大赛初期，4月到6月期间的振荡期。“振荡期做趋势交易时就很容易亏损，但在亏损时坚持自己的策略，才能在后面的趋势行情中获利。”顺德深蓝表示，今年的交易经历也让他获得了一些启示，即在振荡期减少仓位，在有趋势出现的时候加大仓位，就更有可能取得不错的收益。

在风险控制方面，顺德深蓝主要通过程序化设计的止损止盈策略实现。“我是通过多品种多策略交易来对冲风险的。”他向记者解释，自己的仓位相对激进，有行情时近乎满仓，没有合适的行情就保持少量仓位。关于仓位管理，他认为，如果交易技术和策略可以达到较高的盈亏比，就可以通过提高仓位来获取更多的盈利。一般情况下，顺德深蓝都会将一笔单子的止损基本控制在期货价值的百分之一到百分之二之间。如果连续出现很长时间的亏损，他就会逐步减少仓位。

在顺德深蓝看来，期货市场是一个很公平但竞争很残酷的市场。“要做好程序化交易其实需要交易者具备一些综合的素质。”顺德深蓝介绍，自己从股票到期货，再到程序化也是一步一个脚印，在市场的无数次教训中积淀，才达到了目前的盈利状态。他认为，要获得稳定盈利，关键在于不断地学习、调整和适应市场变化。自我控制力、学习能力对于交易者都十分重要。“建议没有一定的基础积累和学习能力的交易者不要轻易参与太深。在进入市场之前，要多做模拟交易。模拟和测试方面做好了，有信心了，再走进这个市场，否则都是会受市场教育的。”他提醒。

对于未来，顺德深蓝表示，还会继续参加全国期货实盘大赛，希望有更多的机会向其他高手学习。同时，他也建议大赛在计分规则方面继续完善，为参赛选手们创造一个了解自己真实水平的平台。

本文源自期货日报

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标签： 程序化交易 做趋势 做程序化