1507股指期货(股指期货2107)

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2015-07-14 01:39 每日经济新闻 显示图片

◎每经记者 赵阳戈

昨日A股继续全线反弹，但期指则出现了一些异动。《每日经济新闻》记者注意到，在现货收盘后的15时~15时15分，中证500期指四大合约突然出现快速下跌后又被迅速拉起的情况，其中IC1509相比日内高点，跌幅一度高达15.47%，IC1507相比日内高点也一度下跌7.14%。正是在经历尾盘快速回落后，中证500主力合约IC1507高达358.4点的升水最终变为贴水126.03点，迅速完成升贴水转换。

中证500合约尾盘打冷枪

昨日，A股延续反弹，沪深两市下跌上市公司不超过55家。现货市场沪深300指数上涨2.56%，报收于4211.81点；中证500指数涨幅6.22%，报收于7695.63点；上证50指数微跌1.01%，报收于2869.05点。

对应的股指期货方面，沪深300期指主力合约跌1.06%，报收于4085.4点，贴水126.41点；中证500期指主力合约涨5.03%，报收于7569.6点，贴水126.03点；上证50期指主力合约跌2.68%，报收于2799点，贴水70.05点。《每日经济新闻》记者注意到，从收盘数据看，中证500期指主力合约为贴水状态，但在当日15时之前，中证500期指各合约均处于升水状态，因此收盘贴水正是尾盘15分钟的下跌所致。

盘面显示，IC1507在15时之前处于涨停状态，位于7928点位置，较现货升水358.4点，但15时03分，该合约突然跳水，涨幅一度萎缩到2.15%，点位降至7362.2点，相比7928点的涨停点位，跳水幅度达7.14%。

但15时08分IC1507又被快速拉起，收盘时涨幅定格在5.03%。其余中证500期指合约如IC1508、IC1509和IC1512均有类似情况发生。其中，瞬间回落幅度最大的是IC1509合约，相比涨停点位，跌幅一度高达15.47%。

事实上，除IC1507合约在快速下跌之前曾升水358.4点外，IC1508合约在昨日15时之前点也有117.77点的升水。不过有分析人士认为，目前停牌公司太多，现货指数扭曲，因此不宜过于看重升贴水表现。

中证期指成交量抬头

《每日经济新闻》记者注意到，自7月8日以来，中证500期指成交量一直在10万手之下，但昨日中证500期指的成交量明显放大，增至11.76万手，这一水平与7月7日持平。

其中，在主力合约中，海通期货席位成交量增长最猛，昨日该席位合计成交量为19316手，较前一个交易日增加了17931手之多。另外，申银万国席位、国泰君安席位、中信期货席位和华泰期货席位等的成交量都有所上升，增加数量均在6000手以上。

虽然本周进入期指交割周，但昨日IC1507合约多头持仓前20名仍加多单529手，空头持仓前20名则减空单796手；沪深300期指方面，IF1507合约因本周五交割，多空持仓前20名席位均减仓，在下月合约IF1508上，国泰君安席位一马当先，空单量增至2370手，暂居空头之首。

昨日据大智慧消息，一些投资者反映15时之后IC1507无法开多单，但上述消息未得到中金所证实。分析人士认为，若消息属实，或许与一条风险控制管理办法有关。

《每日经济新闻》记者注意到，在中金所发布的《中国金融期货交易所风险控制管理办法》第九条有如下内容：“合约连续两个交易日出现同方向单边市(第一个单边市的交易日称为D1交易日，第二个单边市的交易日称为D2交易日，D1交易日前一交易日称为D0交易日，下同)，D2交易日为最后交易日的，该合约直接进行交割结算；D2交易日不是最后交易日的，交易所有权根据市场情况采取下列风险控制措施中的一种或者多种：提高交易保证金标准、限制开仓、限制出金、限期平仓、强行平仓、暂停交易、调整涨跌停板幅度、强制减仓或者其他风险控制措施。”而“单边市”的定义为“指某一合约收市前5分钟内出现只有停板价格的买入(卖出)申报、没有停板价格的卖出(买入)申报，或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价格的情形。”

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标签： 合约 席位 交易日