1507股指期货(股指期货2107)

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2015-07-14 01:39 每日经济新闻 显示图片

◎每经记者 赵阳戈

昨日A股继续全线反弹,但期指则出现了一些异动。《每日经济新闻》记者注意到,在现货收盘后的15时~15时15分,中证500期指四大合约突然出现快速下跌后又被迅速拉起的情况,其中IC1509相比日内高点,跌幅一度高达15.47%,IC1507相比日内高点也一度下跌7.14%。正是在经历尾盘快速回落后,中证500主力合约IC1507高达358.4点的升水最终变为贴水126.03点,迅速完成升贴水转换。

中证500合约尾盘打冷枪

昨日,A股延续反弹,沪深两市下跌上市公司不超过55家。现货市场沪深300指数上涨2.56%,报收于4211.81点;中证500指数涨幅6.22%,报收于7695.63点;上证50指数微跌1.01%,报收于2869.05点。

对应的股指期货方面,沪深300期指主力合约跌1.06%,报收于4085.4点,贴水126.41点;中证500期指主力合约涨5.03%,报收于7569.6点,贴水126.03点;上证50期指主力合约跌2.68%,报收于2799点,贴水70.05点。《每日经济新闻》记者注意到,从收盘数据看,中证500期指主力合约为贴水状态,但在当日15时之前,中证500期指各合约均处于升水状态,因此收盘贴水正是尾盘15分钟的下跌所致。

盘面显示,IC1507在15时之前处于涨停状态,位于7928点位置,较现货升水358.4点,但15时03分,该合约突然跳水,涨幅一度萎缩到2.15%,点位降至7362.2点,相比7928点的涨停点位,跳水幅度达7.14%。

但15时08分IC1507又被快速拉起,收盘时涨幅定格在5.03%。其余中证500期指合约如IC1508、IC1509和IC1512均有类似情况发生。其中,瞬间回落幅度最大的是IC1509合约,相比涨停点位,跌幅一度高达15.47%。

事实上,除IC1507合约在快速下跌之前曾升水358.4点外,IC1508合约在昨日15时之前点也有117.77点的升水。不过有分析人士认为,目前停牌公司太多,现货指数扭曲,因此不宜过于看重升贴水表现。

中证期指成交量抬头

《每日经济新闻》记者注意到,自7月8日以来,中证500期指成交量一直在10万手之下,但昨日中证500期指的成交量明显放大,增至11.76万手,这一水平与7月7日持平。

其中,在主力合约中,海通期货席位成交量增长最猛,昨日该席位合计成交量为19316手,较前一个交易日增加了17931手之多。另外,申银万国席位、国泰君安席位、中信期货席位和华泰期货席位等的成交量都有所上升,增加数量均在6000手以上。

虽然本周进入期指交割周,但昨日IC1507合约多头持仓前20名仍加多单529手,空头持仓前20名则减空单796手;沪深300期指方面,IF1507合约因本周五交割,多空持仓前20名席位均减仓,在下月合约IF1508上,国泰君安席位一马当先,空单量增至2370手,暂居空头之首。

昨日据大智慧消息,一些投资者反映15时之后IC1507无法开多单,但上述消息未得到中金所证实。分析人士认为,若消息属实,或许与一条风险控制管理办法有关。

《每日经济新闻》记者注意到,在中金所发布的《中国金融期货交易所风险控制管理办法》第九条有如下内容:“合约连续两个交易日出现同方向单边市(第一个单边市的交易日称为D1交易日,第二个单边市的交易日称为D2交易日,D1交易日前一交易日称为D0交易日,下同),D2交易日为最后交易日的,该合约直接进行交割结算;D2交易日不是最后交易日的,交易所有权根据市场情况采取下列风险控制措施中的一种或者多种:提高交易保证金标准、限制开仓、限制出金、限期平仓、强行平仓、暂停交易、调整涨跌停板幅度、强制减仓或者其他风险控制措施。”而“单边市”的定义为“指某一合约收市前5分钟内出现只有停板价格的买入(卖出)申报、没有停板价格的卖出(买入)申报,或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价格的情形。”

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文章来源: 小月
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