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前言

在往期所分享的策略，全部都是使用指数来进行回测。并且所用的发单方法，是以指数计算出的开仓及平仓价格来进行触发。

这无疑是有漏洞的！漏洞到底在哪里？请看下图:

上图是指数与主连最新价格的对比，我们发现，他们俩的价差是比较大的。

如果，当前以指数计算出的开平仓价格来进行实际买卖的话，要么信号成交不了，要么滑点代价大！至于为什么，后续会详细介绍。

作者在接下来，就以趋势线通道突破交易系统为例，分享如何通过期货指数信号来映射其主连进行交易。

"高阶技巧"之映射交易法！

所谓映射交易，简单来说就是"两个价格序列"，一个负责交易信号时间节点的计算，而以另一个序列的价格在此时间节点上进行开仓。

例如，两个时间长度相等的，螺纹钢指数和螺纹钢主连两个期货合约叠加！

如下图所示:

当螺纹钢指数触发开仓信号的时候，系统不会在螺纹钢指数交易，也不以指数计算出的开仓价格进行报单。

而是指数触发信号时在期货主连上进行开平仓。

如下图所示:

小结。

上述，就主要给大家讲解所谓的“映射”是什么。其实也就是指数是开仓信号时间节点的确定，主力合约是真实交易的标的。

另外，想要实现这样的功能，量化交易平台都能做到。那么，作者就用交易开拓者TB进行讲解。

指数映射主连交易功能实现！

首先，作者在往期策略-“趋势线通道突破”交易系统进行改进。我们需要将开平仓指令及跟踪止盈函数进行修改，以适应映射交易。

1.“趋势通道突破”系统开平仓逻辑：

这个系统是以价格所形成的具有一定意义的波峰和波谷，通过下面算法得到上下轨道。

1）开仓条件（多头为例）：

• 前两个波谷和波峰依次抬高。
• 如果当前价格突破前一个波峰+N*ATR。
• 满足上述两个条件，开多。

2）平仓条件：

• 最低价跌破，AF加速算法跟踪止盈。
• 满足上述条件，平多。

如下图所示：

2.上述策略，改进部分代码，以适应“映射交易”方法。

由于策略是在两个数据源叠加的图表中进行交易，因此需要用到“data[i]”这个前缀来获取对应的数据源。

例如，在下图中作者叠加了螺纹钢期货指数和螺纹钢期货主力合约。

上图中，灰色k线是螺纹钢主力。

1）下面是获取数据源对应价格的方法：

• 获取数据源1，螺纹钢指数开盘价。使用 open或者data[0].open。
• 获取数据源2，螺纹钢主力开盘价。只能使用 data[1].open。

2）策略开仓部分的修改。

① 策略改进1：

开仓条件中，数据源采用螺纹钢指数。而开仓指令以主力数据来进行发单。

② 策略改进2：

计算平仓条件及AF加速算法跟踪止盈线的数据源，全部修改成主力。因为，我们的平仓价格是需要根据主力的情况来计算。

3）修改后的开平仓信号，效果如下图所示：

• 空头信号：

• 多头信号：

小结。

策略的改进，我们只需解决数据源之间的切换问题就可以了。也就是，data[i].open的形式进行切换，以获取对应数据源的价格。

策略回测数据统计分析

作者将改进前后的数据进行对比，看下他们之间有什么变化。

① 策略回测参数设置:

• 回测资金，10万。
• 交易周期，15分钟。
• 回测区间，上市年份至今。
• 仓位控制，1手。
• 滑点，1跳。
• 手续费，1%%。

② 策略交易盈亏曲线:

1) 改进前回测数据。

2) 改进后回测数据。

小结。

从曲线上看，策略的各项指标提高了很多。

胜率和盈亏比都表现的也不是很差，分别是59%和2.73。最大亏损1356.25，最大盈利4481.17，最大回撤2386.76，总交易次数289。

变化最大的是策略的盈亏比，从1.76到2.73。其他指标的变化并不是很大。

最后

如果想要自己的交易策略信号报单及时成交，就必须这样做“映射”交易。

否则，发出的信号是不准确的。同时我们发现，指数回测和主力回测数据之间其实相差不大。

文章及策略代码仅供交流学习，切勿直接实盘。

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标签： 平仓价格 开仓信号 螺纹钢指数