当地货币敞口(汇率风险敞口计算)

币圈知识阅读 3 2024-01-28 16:53:31

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一、敞口段是什么意思

敞口即开盘的意思，指买入一种货币，同时卖出另一种货币的行为。人们说敞口100万美元，意思是开盘100万美元，可指买入或卖出100万美元。编辑本段“敞口”在金融领域的意思“敞口”是指在金融活动中存在金融风险的部位以及受金融风险影响的程度。“敞口”是金融风险中的一个重要概念，但是与金融风险并不等同。“敞口”大的金融资产，风险未必很高。

二、什么是敞口头寸

1、敞口头寸（Openposition）是指由于没有及时抵补（covered）而形成的某种货币买入过多（longposition）或某种货币卖出过多（shortposition）。敞口头寸限额一般需规定敞口头寸的金额和允许的时间。

2、①即期净敞口头寸。即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。

3、②远期净敞口头寸。远期净敞口头寸主要是指买卖远期合约而形成的敞口头寸，其数量等于买入的远期合约头寸减去卖出的远期合约头寸。

4、③期权敞口头寸。持有期权的敞口头寸等于银行因持有期权而可能需要买入或卖出的每种外汇的总额。

5、④其他敞口头寸，如以外币计值的担保业务和类似的承诺等，如果可能被动使用，又是不可撤销的，就应当记入外汇敞口头寸。

三、什么是货币转换风险敞口

1、转换风险也称会计风险、折算风险和帐面风险,是指由于外汇汇率的变动而引起的企业资产负债表中某些外汇资金项目金额变动的可能性。它是一种账面的损失和收益,并不是实际交割时的实际损益,但它却会影响企业资产负债的报告结果风险敞口（riskexposure）指未加保护的风险，即因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额，指实际所承担的风险，一般与特定风险相连。

2、风险敞口是指因债务人的违约行为所导致的可能承受风险的信贷业务余额。客户风险权重一般是由外部评级机构根据客户的资料信息加以评定的,分为0%、10%、20%、50%、100%和150%六级。

四、风险敞口是什么

就是riskexposure，指未加保护的风险。比如你的收入是日元，但你有一笔美元的借款要还，是没有做任何对冲的交易(比如远期外汇买卖或外汇调期什么的)，你因此就有了一个日元对美元的汇率风险敞口。或者你买了一个公司的债券，由于公司债有信用风险，而且你没有做任何对冲的交易(比如信用调期什么的)，你因此有一个信用风险敞口。你如果买了一个固定利率的债券，而且没有做对冲交易(比如利率调期)，你要承担利率风险，因此有一个利率风险敞口。等等--------------------------------------------------------------------------------“敞口”是金融尤其是国际市场上常用的名词，(这个应该叫术语吗?)，具体解释我不清楚，实际用的时候你就知道大概有两层含义就行了:1，相当与英文的available，可以利用的部分;2，相当于英文的exposure，风险暴露的部分;“头寸”就更简单了，一般指“可动用的现金部分”，有时候根据情况也指“可动用的钱”。比如:银行批准你一个信用额度，但是提款的时候有问题，可能是头寸不足(虽然有指标，但是钱不够)--------------------------------------------------------------------------------1、头寸(position)也称为"头衬"就是款项的意思，是金融界及商业界的流行用语。如果银行在当日的全部收付款中收入大于支出款项，就称为"多头寸"，如果付出款项大于收入款项，就称为"缺头寸"。对预计这一类头寸的多与少的行为称为"轧头寸"。到处想方设法调进款项的行为称为"调头寸"。如果暂时未用的款项大于需用量时称为"头寸松"，如果资金需求量大于闲置量时就称为"头寸紧"。2、头寸是金融行业常用到的一个词，在金融、证券、股票、期货交易中经常用到。比如在期货交易中建仓时,买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸,简称多头;卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。只是在期货交易中有这种做法，在现货交易中还没有这种做法。在外币交易中，“建立头寸”是开盘的意思。开盘也叫敞口，就是买进一种货币，同时卖出另一种货币的行为。开盘之后，长了(多头)一种货币，短了(空头)另一种货币。选择适当的汇率水平以及时机建立头寸是盈利的前提。如果入市时机较好，获利的机会就大;相反，如果入市的时机不当，就容易发生亏损。净头寸就是指开盘后获取的一种货币与另一种货币之间的交易差额。另外在金融同业中还有扎平头寸、头寸拆借等说法。头寸日有分很多种的:第一头寸日(期货交割过程的第一日)等等，多数就是指对款项动用的当日。3.头寸有两种含义1.[moneymarket]∶中国旧时指银行钱庄等所拥有的款项。收多付少叫头寸多,收少付多叫头寸缺,结算收付差额叫轧(ga)头寸,借款弥补差额叫拆头寸2.[cash]∶指市场上货币流通数量,即银根。如银根松说头寸松,银根紧也说头寸紧通常所说的是指第二种,即现金的量.--------------------------------------------------------------------------------所谓外汇风险敞口头寸就是银行每天进行的外汇交易,贷款和存款存在差额,就叫风险头寸。国际市场上,实行的是浮动汇率制就是外汇牌价在每分每秒的变化着。而中国实行的是相对的固定汇率制，所以如果每天存贷款存在差额的话，一旦国际市场上汇率变化了这样的风险智能由银行个人承担了，所以银行每天都要进行"扎差"避免外汇风险敞口头寸可辩认净资产为可辩认资产与负债的差额。购买企业在确定所购入的可辨认资产和所承担的债务的公允价值时，可以采用市价、帐面价值、重置成本、现值、估计售价、评估价以及可变现净值等方法。确定所采用的方法时，必须考虑所购买的资产和承担的债务在合并日后的预期用途。一般情况下，购入可辨认资产和承担的负债的公允价值应按下列方法确定:(1)有价证券，按其市价确定。(2)应收帐款，按帐面价值扣除估计坏帐后的净额确定;或者按未来可能收取的数额，以实际利率贴现的现值扣除估计坏帐后的净额确定。(3)产成品和库存商品，按其估计售价减除销售费用、清理费用和参照类似产成品和库存商品的合理利润确定。(4)在产品，按其产成品的估计售价减除完工尚需发生的成本、销售费用、清理费用以及参照类似产成品的合理利润确定。(5)原材料，按重置成本确定。(6)长期投资，按评估价确定。(7)固定资产，一般应按重置成本确定;为出售而持有时，按可变现净值确定;为暂时使用而持有时，按重置成本和可变现净值两者中较低者确定。(8)无形资产按评估价确定。(9)负债类项目，一般应按帐面价值确定。