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中国证监会行政处罚决定书(邹鑫鑫、刘哲)

〔2020〕30号

当事人：邹鑫鑫，男，1983年9月出生，时任上海枣矿投资控股有限公司及广西北投升龙贸易有限公司总经理,住址：广西壮族自治区南宁市青秀区。

刘哲，男，1951年6月出生，2015年10月受邹鑫鑫邀请为其交易期货培训相关人员，住址：北京市东城区。

依据《期货交易管理条例》(2013年7月18日第二次修订)的有关规定，我会对邹鑫鑫、刘哲操纵“玉米淀粉1601”期货合约行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人邹鑫鑫告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，邹鑫鑫未提出陈述申辩，也未要求听证。同时，由于无法与当事人刘哲取得联系，我会向刘哲进行了公告送达，刘哲未在法定时间内领取《行政处罚事先告知书》，亦未提出陈述申辩，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。

经查明，邹鑫鑫、刘哲存在以下违法事实：

一、控制账户情况

2015年12月9日至2016年1月15日期间，邹鑫鑫及刘哲实际控制“上海枣矿投资控股有限公司”(鉴于上海枣矿投资控股有限公司名下在国泰君安期货及中信期货的两个期货账户在大连商品交易所共用同一个开户编码，故将该两个账户统称为“枣矿投资”，并视为一个账户)、中信期货“广西宝格利贸易有限公司”、首创期货“广西七州商贸有限公司”、国泰君安期货“广西宝环贸易有限公司”、海航期货“广西能英商贸有限公司”、宏源期货“广西环世贸易有限公司”、华信万达期货“广西杰谈贸易有限公司”、瑞达期货（002961）“广西斯昇杰贸易有限公司”、首创期货“上海果朋商贸有限公司”“黄某高”“邓某生”“邓某”“邹某明”(鉴于邹某明名下在首创期货及海通期货的两个期货账户在大连商品交易所共用同一个开户编码，故将该两个账户统称为“邹某明”，并视为一个账户)、海通期货“唐某秀”“嘉某”“黄某华”、弘业期货“邹某文”“邹某莲”“秦某弟”“邹某民”、华泰期货“蒋某”“秦某”、国泰君安“淡某雁”等23个期货账户，同时实际控制深圳宝德贸易有限公司(以下简称深圳宝德)委托上期资本管理有限公司(以下简称上期资本)提供仓单服务，利用前述24个期货账户(以下简称账户组)交易“玉米淀粉1601”合约。

二、邹鑫鑫、刘哲利用账户组操纵“玉米淀粉1601”合约情况

邹鑫鑫及刘哲共同组建工作室，通过实盘交易的方式培训期货操盘手，双方约定：邹鑫鑫负责开立期货账户，提供资金及资金划转，指派下单人员；刘哲负责具体交易决策并指挥下单。以一年为期，期货交易如有盈利，盈利的15%归刘哲，85%归邹鑫鑫；若是亏损，则全部由邹鑫鑫承担。邹鑫鑫审核同意刘哲的交易策略，知晓每日的交易结果。此外，邹鑫鑫负责深圳宝德委托上期资本提供仓单服务业务下上期资本期货账户交易玉米淀粉合约的具体决策。

2015年12月9日账户组开始建仓买入，至2016年1月15日合约摘牌，共计27个交易日。

(一)集中资金优势、持仓优势连续交易

27个交易日中，账户组有23个交易日占用保证金数额在1,000万元以上，有17个交易日占用保证金数额在2,000万元以上，有12个交易日占用保证金数额在3,000万元以上，最高占用保证金5,118万元。

2015年12月14日开始，账户组持多仓连续19个交易日超过交易所的持仓限额，且连续14个交易日超仓比例高于100%。2015年12月14日至2016年1月14日，账户组持多仓占市场多头比例(以下简称持仓占比)始终在40%以上，最高持有多仓16,270手(2015年12月22日)，超仓11,770手；最高持仓占比达到99.82%(2016年1月6日)。2015年12月17日至12月30日，账户组买持仓规模始终超过厂库最大仓单量，2015年12月10日至2016年1月12日，账户组买持仓规模始终超过厂库卖持仓规模。

自2015年12月14日超仓后至2016年1月15日共计24个交易日，账户组持续买卖玉米淀粉合约,累计买成交和卖成交分别是25,522手、31,893手，各占市场同期累计成交量的比例为26.35%、32.92%。其中,账户组买成交量占市场成交量比例(以下简称买成交占比)在20%以上的有11个交易日，买成交占比在30%以上的有6个交易日，最高达到100%。

(二)自买自卖交易

在上述27个交易日内,账户组在9个交易日存在自买自卖行为：账户组自买自卖量占账户组买成交量比例在30%以上的有6个交易日，自买自卖量占账户组买成交量比例在60%以上的有4个交易日，其中2016年1月4日及2016年1月12日均达到100%，2015年12月31日达到99.93%；自买自卖量占市场成交量的比例(以下简称自买自卖占比)在10%以上的有5个交易日，自买自卖占比在25%以上的有3个交易日，最高达到56.16%(2015年12月31日)。

此外，在交割月内,账户组利用持仓优势，在2016年1月11至13日，逼使空方接受账户组的报价，按照账户组的价格平仓。

玉米淀粉1601合约的结算价由2015年12月8日的2188元/吨最高涨至2015年12月18日的2299元/吨，玉米淀粉1601合约与1605合约间的价差由2015年12月8日的130元/吨，扩大到2015年12月31日的221元/吨。

在上述操纵行为中，邹鑫鑫是组织者和决策者，刘哲是具体指挥者。经大连商品交易所计算，账户组在上述期间亏损7,273,100元。

上述违法事实，有开户资料以及交易流水、银行账户资料、相关协议、《情况说明》、邮件截屏、询问笔录、电脑查勘笔录、交易终端IP、MAC信息、交易所提供的交易数据等证据证明，足以认定。

我会认为，邹鑫鑫、刘哲的上述行为违反了《期货交易管理条例》(2013年7月18日第二次修订)第三条、第四十条的规定，构成第七十一条第一款第(一)项所述的“单独或者合谋，集中资金优势、持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖合约，操纵期货交易价格”以及第(三)项所述的“以自己为交易对象，自买自卖，影响期货交易价格或者期货交易量的”行为。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《期货交易管理条例》(2013年7月18日第二次修订)第七十一条第一款的规定，我会决定：对邹鑫鑫处以70万元罚款，对刘哲处以30万元罚款。

上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚款汇交中国证券监督管理委员会，开户银行：中信银行北京分行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库，并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。

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